Сравнение ENOV с BTC-USD
ENOV (Enovis Corp) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ENOV returned -5.86%/yr vs 58.50%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENOV и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENOV показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.13%. За последние 10 лет акции ENOV уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -5.86% против 58.50% соответственно.
ENOV
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 22.17%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- -25.61%
- 5 лет*
- -19.35%
- 10 лет*
- -5.86%
- Всё время*
- -2.11%
BTC-USD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -29.23%
- С начала года
- -25.13%
- 1 год
- -44.16%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 58.50%
- Всё время*
- 89.00%
Сравнение доходности по годам ENOV и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOV Enovis Corp | 0.75% | -39.29% | -21.67% | 4.67% | -32.36% | 20.21% | 5.11% | 74.07% | -47.25% | 10.27% |
BTC-USD Bitcoin | -25.13% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ENOV and BTC-USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between ENOV and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENOV vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ENOV
BTC-USD
Сравнение ENOV c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovis Corp (ENOV) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENOV | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.83 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -1.32 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENOV и BTC-USD
Максимальная просадка ENOV за все время составила -84.46%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOV и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENOV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.46% | -85.30% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.86% | -53.08% | +13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -53.08% | -16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.02% | -76.67% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.02% | -83.80% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -47.48% | -31.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -42.61% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 27.88% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOV и BTC-USD
Enovis Corp (ENOV) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что ENOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENOV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 9.37% | +17.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.41% | 34.93% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.24% | 35.76% | +22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 43.93% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.02% | 56.33% | -13.31% |
Часто задаваемые вопросы
ENOV and BTC-USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENOV has higher volatility (26.75%) compared to BTC-USD (9.37%). In terms of maximum drawdown, ENOV dropped -84.46% vs BTC-USD's -85.30%.
ENOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENOV и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор