Сравнение ENOR с EUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).
ENOR и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 23 янв. 2012 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENOR и EUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENOR и EUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 26.82% | 32.00% | -2.29% | 4.80% | -12.53% | 18.69% | 2.54% | 12.77% | -8.50% | 21.98% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ENOR показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции ENOR уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.18% соответственно.
ENOR
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.28%
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENOR и EUSC
ENOR берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.
Доходность на риск
ENOR vs. EUSC — Ранг доходности на риск
ENOR
EUSC
Сравнение ENOR c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENOR | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.77 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.47 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.77 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 12.39 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENOR | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.77 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.62 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ENOR и EUSC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOR и EUSC
Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EUSC в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 2.33% | 2.96% | 6.32% | 5.06% | 4.02% | 2.24% | 2.39% | 3.15% | 2.79% | 2.47% | 2.96% | 3.24% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок ENOR и EUSC
Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и EUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENOR | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -39.28% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -11.80% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -24.49% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.21% | -39.28% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -3.39% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -5.53% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.65% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOR и EUSC
iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что ENOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENOR | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 6.44% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 10.11% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 18.46% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 15.32% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 17.10% | +6.97% |