PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOR с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с EPOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds from iShares - ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENOR returned 9.41%/yr vs 11.45%/yr for EPOL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции ENOR уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 9.41% против 11.45% соответственно.

ENOR

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.34%
С начала года
28.21%
6 месяцев
33.17%
1 год
37.30%
3 года*
23.56%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.41%

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOR и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		28.21%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between ENOR and EPOL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г.

0.55

Over the past year, the correlation between ENOR and EPOL has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENOR и EPOL

Секторы
ENOR
EPOL

Энергетика

29.2%
14.6%

Финансовые услуги

22.4%
45.6%

Промышленность

13.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

12.4%
5.5%

Сырьевые материалы

10.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.3%

Технологии

4.1%
1.9%

Коммунальные услуги

0.7%
5.1%

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
12.4%

Здравоохранение

-

0.3%

Энергетика

ENOR
29.2%
EPOL
14.6%

Финансовые услуги

ENOR
22.4%
EPOL
45.6%

Промышленность

ENOR
13.9%
EPOL
1.7%

Потребительский защитный сектор

ENOR
12.4%
EPOL
5.5%

Сырьевые материалы

ENOR
10.8%
EPOL
6.6%

Коммуникационные услуги

ENOR
5.8%
EPOL
6.3%

Технологии

ENOR
4.1%
EPOL
1.9%

Коммунальные услуги

ENOR
0.7%
EPOL
5.1%

Недвижимость

ENOR
0.4%
EPOL

-

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.2%
EPOL
12.4%

Здравоохранение

ENOR

-

EPOL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

ENOR vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOR c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENOREPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.76

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.49

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.68

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

10.07

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOR vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENOREPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.76

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ENOR и EPOL

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENOREPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-63.72%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-11.04%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-21.81%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-54.21%

+21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

-61.41%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.65%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-26.89%

+10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.03%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и EPOL

Текущая волатильность для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) составляет 5.14%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что ENOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENOREPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.84%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

17.35%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

23.20%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

29.06%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

27.65%

-3.63%

Сравнение комиссий ENOR и EPOL

ENOR берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и EPOL

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности EPOL в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.31%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and EPOL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.84%) compared to ENOR (5.14%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, EPOL leads with 11.45% vs 9.41% for ENOR. On fees, ENOR is cheaper at 0.53% per year. On volatility, ENOR has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 11.45% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENOR is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.31% for ENOR.

ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.61% for EPOL.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор