PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOG.L с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENOG.L с VTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ENOG.L и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENOG.L и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENOG.L
Energean Oil & Gas plc		-2.40%-6.08%9.36%-13.54%58.40%18.55%-22.45%48.02%43.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-1.32%8.76%25.97%19.75%-9.95%26.87%17.52%25.70%0.29%
Разные валюты инструментов

ENOG.L торгуется в GBp, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENOG.L показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -1.69%.

ENOG.L

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
9.57%
1 год
4.80%
3 года*
-6.25%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.00%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.03%
1 год
15.40%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.57%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energean Oil & Gas plc

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ENOG.L:
ENOG.L с AOV.AXENOG.L с ENQ.L
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ENOG.L vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOG.L
Ранг доходности на риск ENOG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOG.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOG.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOG.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOG.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOG.L c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENOG.LVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.80

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.24

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.34

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

5.49

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOG.L vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOG.L на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOG.L и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENOG.LVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.80

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.65

-0.36

Корреляция

Корреляция между ENOG.L и VTI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOG.L и VTI

Дивидендная доходность ENOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности VTI в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOG.L
Energean Oil & Gas plc		10.76%10.24%8.70%8.69%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ENOG.L и VTI

Максимальная просадка ENOG.L за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки VTI в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOG.L и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

ENOG.LVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.41%

-55.45%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-8.92%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.41%

-25.36%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.37%

-5.39%

-20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-8.08%

-13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

2.62%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOG.L и VTI

Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ENOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENOG.LVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

4.58%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

9.64%

+11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

19.39%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.89%

16.32%

+20.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.48%

18.29%

+27.19%