PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENIAX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENIAX с VMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ENIAX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENIAX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		0.38%6.14%8.34%7.94%-1.16%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, ENIAX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.36%
3 года*
6.73%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.17%

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с SGOV
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIXVMSAX с VWEHX

Сравнение комиссий ENIAX и VMSAX

ENIAX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VMSAX в 0.30%.

VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

ENIAX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENIAX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENIAXVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.05

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.33

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.41

2.08

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.12

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

1.87

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENIAX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENIAX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENIAX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENIAXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.05

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.06

+0.59

Корреляция

Корреляция между ENIAX и VMSAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENIAX и VMSAX

Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности VMSAX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.98%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENIAX и VMSAX

Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENIAXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-54.84%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-54.84%

+52.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.60%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-3.20%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

3.50%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ENIAX и VMSAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENIAXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.30%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

112.83%

-112.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

133.33%

-130.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

65.62%

-62.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

65.62%

-62.84%