Сравнение ENIAX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ENIAX и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENIAX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 0.38% | 6.14% | 8.34% | 7.94% | -1.16% | 2.67% | 2.47% | 5.82% | 1.82% | 3.93% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ENIAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции ENIAX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 4.17% против 2.41% соответственно.
ENIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 4.17%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENIAX и USFR
ENIAX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ENIAX vs. USFR — Ранг доходности на риск
ENIAX
USFR
Сравнение ENIAX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENIAX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 14.37 | -12.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 42.77 | -40.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 10.64 | -8.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 103.21 | -100.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 658.56 | -647.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENIAX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 14.37 | -12.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 8.63 | -7.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.50 | 3.00 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.57 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между ENIAX и USFR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENIAX и USFR
Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 5.98% | 6.00% | 6.78% | 5.33% | 4.07% | 2.66% | 2.96% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENIAX и USFR
Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENIAX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.30% | -1.36% | -31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -0.04% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -0.18% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.45% | -0.80% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -0.16% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.01% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENIAX и USFR
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENIAX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.08% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 0.19% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 0.29% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 0.41% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 0.81% | +1.97% |