PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENIAX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENIAX с CUTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ENIAX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENIAX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		0.38%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%0.24%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, ENIAX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.36%
3 года*
6.73%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.17%

CUTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с SGOV
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий ENIAX и CUTAX

ENIAX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

ENIAX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENIAX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENIAXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

3.33

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

5.65

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.41

2.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

7.51

-4.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

37.23

-26.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENIAX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENIAX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа CUTAX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENIAX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENIAXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.33

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

2.04

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.77

-1.12

Корреляция

Корреляция между ENIAX и CUTAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENIAX и CUTAX

Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.98%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENIAX и CUTAX

Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENIAXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-1.79%

-31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-0.40%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

-1.79%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-0.22%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.08%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ENIAX и CUTAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) составляет 0.36%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENIAXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.38%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

0.63%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

0.89%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

1.03%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

0.93%

+1.85%