Сравнение ENGIY с NEM
ENGIY (Engie SA ADR) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. ENGIY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ENGIY returned 13.87%/yr vs 13.46%/yr for NEM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGIY и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGIY показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью -0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENGIY имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции NEM немного отстают с 13.46%.
ENGIY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- 23.62%
- 10 лет*
- 13.87%
NEM
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -14.84%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 91.07%
- 3 года*
- 36.63%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам ENGIY и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIY Engie SA ADR | 21.91% | 79.77% | -5.17% | 35.23% | 4.34% | 0.59% | -5.38% | 19.84% | -11.88% | 49.24% |
NEM Newmont Corporation | -0.43% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between ENGIY and NEM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between ENGIY and NEM shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENGIY:
$2.94
NEM:
$6.34
ENGIY:
10.52
NEM:
15.62
ENGIY:
0.03
NEM:
0.41
ENGIY:
0.57
NEM:
4.77
ENGIY:
$145.51B
NEM:
$17.23B
ENGIY:
$40.55B
NEM:
$8.97B
ENGIY:
$29.92B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGIY vs. NEM — Ранг доходности на риск
ENGIY
NEM
Сравнение ENGIY c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engie SA ADR (ENGIY) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGIY | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.36 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 8.94 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGIY | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.96 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.27 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.12 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ENGIY и NEM
Максимальная просадка ENGIY за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGIY и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGIY | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -81.30% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -27.25% | +12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -36.57% | +18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.50% | -62.40% | +27.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -62.40% | +13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -24.65% | +16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.46% | -41.38% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 10.22% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGIY и NEM
Текущая волатильность для Engie SA ADR (ENGIY) составляет 5.08%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что ENGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGIY | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 14.19% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 36.93% | -19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 46.87% | -25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 37.83% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 35.59% | -9.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGIY и NEM
Дивидендная доходность ENGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности NEM в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIY Engie SA ADR | 3.94% | 6.40% | 5.47% | 8.78% | 6.76% | 4.33% | 0.00% | 5.25% | 6.00% | 9.09% | 12.96% | 6.36% |
NEM Newmont Corporation | 1.03% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENGIY и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Engie SA ADR и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENGIY and NEM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (14.19%) compared to ENGIY (5.08%). In terms of maximum drawdown, ENGIY dropped -64.15% vs NEM's -81.30%.
ENGIY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENGIY и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор