PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGIY с ES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENGIY с ES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engie SA ADR (ENGIY) и Eversource Energy (ES).

Доходность

Сравнение доходности ENGIY и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engie SA ADR (ENGIY) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENGIY и ES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENGIY
Engie SA ADR		25.72%79.77%-5.17%35.23%4.34%0.59%-5.38%19.84%-11.88%49.24%
ES
Eversource Energy		4.54%22.86%-2.46%-23.43%-5.06%8.18%4.45%34.49%6.41%17.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENGIY:

$97.97B

ES:

$26.20B

EPS

ENGIY:

$2.94

ES:

$4.54

Коэффициент P/E

ENGIY:

11.25

ES:

15.33

Коэффициент PEG

ENGIY:

0.03

ES:

0.87

Коэффициент P/S

ENGIY:

0.61

ES:

1.91

Коэффициент P/B

ENGIY:

2.97

ES:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ENGIY:

$145.51B

ES:

$13.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENGIY:

$40.55B

ES:

$6.48B

EBITDA (12 мес.)

ENGIY:

$29.92B

ES:

$5.38B

Доходность по периодам

С начала года, ENGIY показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ENGIY превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 15.46% против 5.28% соответственно.

ENGIY

1 день
0.60%
1 месяц
-0.91%
С начала года
25.72%
6 месяцев
50.39%
1 год
82.70%
3 года*
37.79%
5 лет*
26.52%
10 лет*
15.46%

ES

1 день
0.53%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.54%
6 месяцев
-0.59%
1 год
17.37%
3 года*
0.61%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engie SA ADR

Eversource Energy

Часто сравнивают с ENGIY:
ENGIY с STF.PAENGIY с EONGYENGIY с ENLAYENGIY с FTT.TO
Часто сравнивают с ES:
ES с NQ=FES с CMSES с FLPKXES с FIDKXES с VWNAXES с XLUES с XLI

Доходность на риск

ENGIY vs. ES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGIY
Ранг доходности на риск ENGIY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGIY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGIY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGIY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGIY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGIY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ES
Ранг доходности на риск ES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGIY c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engie SA ADR (ENGIY) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGIYESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.71

0.66

+3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.26

0.97

+3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.15

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.77

1.15

+4.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.91

3.09

+12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGIY vs. ES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGIY на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа ES равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGIY и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGIYESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

0.66

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

-0.02

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.22

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.28

-0.11

Корреляция

Корреляция между ENGIY и ES составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGIY и ES

Дивидендная доходность ENGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности ES в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGIY
Engie SA ADR		5.09%6.40%5.47%8.78%6.76%4.33%0.00%5.25%6.00%9.09%12.96%6.36%
ES
Eversource Energy		4.37%4.47%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%

Просадки

Сравнение просадок ENGIY и ES

Максимальная просадка ENGIY за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGIY и ES.

Загрузка...

Показатели просадок

ENGIYESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-73.04%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-15.13%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.50%

-41.69%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-41.69%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-13.14%

+8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.79%

-19.09%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

5.61%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGIY и ES

Engie SA ADR (ENGIY) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что ENGIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENGIYESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

7.22%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

19.73%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

26.45%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

23.77%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

24.24%

+2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENGIY и ES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Engie SA ADR и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
33.63B
3.37B
(ENGIY) Общая выручка
(ES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENGIY и ES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Engie SA ADR и Eversource Energy.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
11.3%
29.2%
Активы портфеля
ENGIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Engie SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 33.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

ES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eversource Energy сообщила о валовой прибыли в 985.40M при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

ENGIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Engie SA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.94B при выручке в 33.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

ES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eversource Energy сообщила об операционной прибыли в 710.46M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

ENGIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Engie SA ADR сообщила о чистой прибыли в 898.30M при выручке в 33.63B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

ES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eversource Energy сообщила о чистой прибыли в 421.31M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.