Сравнение ENGIY с ES
ENGIY (Engie SA ADR) and ES (Eversource Energy) are both stocks. Both are in the Utilities sector — ENGIY in Utilities - Diversified, ES in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, ENGIY returned 14.33%/yr vs 5.58%/yr for ES. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGIY и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGIY показывает доходность 23.13%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции ENGIY превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 14.33% против 5.58% соответственно.
ENGIY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 23.13%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 34.77%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- 14.33%
ES
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам ENGIY и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIY Engie SA ADR | 23.13% | 79.77% | -5.17% | 35.23% | 4.34% | 0.59% | -5.38% | 19.84% | -11.88% | 49.24% |
ES Eversource Energy | 3.55% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between ENGIY and ES is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ENGIY:
$92.58B
ES:
$25.68B
ENGIY:
$2.94
ES:
$4.68
ENGIY:
10.63
ES:
14.56
ENGIY:
0.03
ES:
0.82
ENGIY:
0.58
ES:
1.83
ENGIY:
2.81
ES:
0.00
ENGIY:
$145.51B
ES:
$13.93B
ENGIY:
$40.55B
ES:
$4.19B
ENGIY:
$29.92B
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGIY vs. ES — Ранг доходности на риск
ENGIY
ES
Сравнение ENGIY c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engie SA ADR (ENGIY) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGIY | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.62 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 1.50 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGIY | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.38 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.01 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ENGIY и ES
Максимальная просадка ENGIY за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGIY и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGIY | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -73.04% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -15.13% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -28.65% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.50% | -41.69% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -41.69% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -13.96% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.48% | -19.07% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 6.19% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGIY и ES
Текущая волатильность для Engie SA ADR (ENGIY) составляет 6.13%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что ENGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGIY | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.82% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 15.38% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 24.22% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 23.87% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.36% | 24.31% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGIY и ES
Дивидендная доходность ENGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности ES в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIY Engie SA ADR | 3.90% | 6.40% | 5.47% | 8.78% | 6.76% | 4.33% | 0.00% | 5.25% | 6.00% | 9.09% | 12.96% | 6.36% |
ES Eversource Energy | 4.52% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENGIY и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Engie SA ADR и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENGIY and ES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (6.82%) compared to ENGIY (6.13%). In terms of maximum drawdown, ENGIY dropped -64.15% vs ES's -73.04%.
ENGIY currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENGIY и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор