Сравнение ENGIY с ENLAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engie SA ADR (ENGIY) и ENEL Societa per Azioni (ENLAY).
Доходность
Сравнение доходности ENGIY и ENLAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENGIY и ENLAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIY Engie SA ADR | 25.72% | 79.77% | -5.17% | 35.23% | 4.34% | 0.59% | -5.38% | 19.84% | -11.88% | 49.24% |
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 10.85% | 56.31% | 2.11% | 47.93% | -27.98% | -18.92% | 34.75% | 38.89% | -2.41% | 46.09% |
Фундаментальные показатели
ENGIY:
$97.97B
ENLAY:
$90.31B
ENGIY:
$2.94
ENLAY:
$0.44
ENGIY:
11.25
ENLAY:
25.41
ENGIY:
0.03
ENLAY:
1.11
ENGIY:
0.61
ENLAY:
1.45
ENGIY:
2.97
ENLAY:
2.82
ENGIY:
$145.51B
ENLAY:
$74.08B
ENGIY:
$40.55B
ENLAY:
$24.39B
ENGIY:
$29.92B
ENLAY:
$27.30B
Доходность по периодам
С начала года, ENGIY показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у ENLAY с доходностью 10.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENGIY имеют среднегодовую доходность 15.46%, а акции ENLAY немного впереди с 15.77%.
ENGIY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 50.39%
- 1 год
- 82.70%
- 3 года*
- 37.79%
- 5 лет*
- 26.52%
- 10 лет*
- 15.46%
ENLAY
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGIY vs. ENLAY — Ранг доходности на риск
ENGIY
ENLAY
Сравнение ENGIY c ENLAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engie SA ADR (ENGIY) и ENEL Societa per Azioni (ENLAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGIY | ENLAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.71 | 2.04 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.26 | 2.56 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.38 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | 3.65 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 12.08 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGIY | ENLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 2.04 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.36 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.31 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ENGIY и ENLAY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGIY и ENLAY
Дивидендная доходность ENGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности ENLAY в 5.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIY Engie SA ADR | 5.09% | 6.40% | 5.47% | 8.78% | 6.76% | 4.33% | 0.00% | 5.25% | 6.00% | 9.09% | 12.96% | 6.36% |
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 5.00% | 5.04% | 6.53% | 5.76% | 7.96% | 4.25% | 3.62% | 2.25% | 2.69% | 3.29% | 6.03% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок ENGIY и ENLAY
Максимальная просадка ENGIY за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке ENLAY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGIY и ENLAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENGIY | ENLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -63.03% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -13.01% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.50% | -60.68% | +26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -61.26% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -6.42% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -20.78% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 3.93% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGIY и ENLAY
Текущая волатильность для Engie SA ADR (ENGIY) составляет 8.14%, в то время как у ENEL Societa per Azioni (ENLAY) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что ENGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENLAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENGIY | ENLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.77% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 16.86% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 23.27% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 24.68% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 26.25% | +0.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENGIY и ENLAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Engie SA ADR и ENEL Societa per Azioni. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENGIY и ENLAY
ENGIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Engie SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 33.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
ENLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о валовой прибыли в 485.41M при выручке в 18.18B, что соответствует валовой рентабельности в 2.7%.
ENGIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Engie SA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.94B при выручке в 33.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
ENLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 18.18B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
ENGIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Engie SA ADR сообщила о чистой прибыли в 898.30M при выручке в 33.63B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
ENLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о чистой прибыли в -1.00B при выручке в 18.18B, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.