PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGIY с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENGIY с GFI

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

ENGIY (Engie SA ADR) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. ENGIY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ENGIY returned 13.96%/yr vs 23.74%/yr for GFI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENGIY и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engie SA ADR (ENGIY) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENGIY показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -20.82%. За последние 10 лет акции ENGIY уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 13.96% против 23.74% соответственно.

ENGIY

1 день
0.32%
1 месяц
1.94%
С начала года
24.35%
6 месяцев
24.12%
1 год
39.13%
3 года*
30.88%
5 лет*
25.95%
10 лет*
13.96%

GFI

1 день
0.81%
1 месяц
-15.73%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-21.65%
1 год
47.59%
3 года*
38.88%
5 лет*
34.54%
10 лет*
23.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGIY и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENGIY
Engie SA ADR		24.35%79.77%-5.17%35.23%4.34%0.59%-5.38%19.84%-11.88%49.24%
GFI
Gold Fields Limited		-20.82%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Correlation

The correlation between ENGIY and GFI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENGIY:

$93.50B

GFI:

$30.04B

EPS

ENGIY:

€2.67

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

ENGIY:

10.34

GFI:

6.23

Коэффициент PEG

ENGIY:

0.03

GFI:

0.10

Коэффициент P/S

ENGIY:

0.56

GFI:

2.15

Коэффициент P/B

ENGIY:

2.49

GFI:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

ENGIY:

€145.51B

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENGIY:

€40.55B

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

ENGIY:

€29.92B

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engie SA ADR

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с ENGIY:
ENGIY с STF.PAENGIY с EONGYENGIY с ENLAYENGIY с ESENGIY с AZNENGIY с TERENGIY с CCJ
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с DGPGFI с FNV.TO

Доходность на риск

ENGIY vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGIY
Ранг доходности на риск ENGIY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGIY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGIY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGIY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGIY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGIY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGIY c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engie SA ADR (ENGIY) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENGIYGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.78

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.34

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.02

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

2.58

+4.19

ENGIY vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGIY на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGIY и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENGIY и GFI

Максимальная просадка ENGIY за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGIY и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGIYGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-88.05%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-46.66%

+32.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-46.66%

+28.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.50%

-56.22%

+21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-63.09%

+14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-43.80%

+37.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.36%

-44.24%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

18.50%

-12.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGIY и GFI

Текущая волатильность для Engie SA ADR (ENGIY) составляет 4.56%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что ENGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGIYGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

20.29%

-15.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

48.18%

-30.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

61.34%

-39.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

52.73%

-28.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

54.80%

-28.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGIY и GFI

Дивидендная доходность ENGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности GFI в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGIY
Engie SA ADR		3.86%6.40%5.47%8.78%6.76%4.33%0.00%5.25%6.00%9.09%12.96%6.36%
GFI
Gold Fields Limited		5.48%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENGIY и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Engie SA ADR и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
33.63B
5.29B
(ENGIY) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ENGIY значения в EUR, GFI значения в USD

Сравнение рентабельности ENGIY и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Engie SA ADR и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.3%
56.7%
Активы портфеля
ENGIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Engie SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 33.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

ENGIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Engie SA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.94B при выручке в 33.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

ENGIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Engie SA ADR сообщила о чистой прибыли в 898.30M при выручке в 33.63B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

ENGIY and GFI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (20.29%) compared to ENGIY (4.56%). In terms of maximum drawdown, ENGIY dropped -64.15% vs GFI's -88.05%.

ENGIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGIY и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор