Сравнение ENGIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ENGIX - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ENGIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENGIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIX Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class | -0.59% | 8.72% | 10.48% | 13.87% | -62.56% | 15.72% | 13.66% | 30.73% | -7.06% | 19.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ENGIX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
ENGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENGIX и VOO
ENGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ENGIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ENGIX
VOO
Сравнение ENGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.49 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.53 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 7.13 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.71 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.83 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между ENGIX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGIX и VOO
ENGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIX Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.46% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ENGIX и VOO
Максимальная просадка ENGIX за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -33.99% | -30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -8.90% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.16% | -24.52% | -39.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.31% | -5.44% | -43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.32% | -3.72% | -22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.57% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGIX и VOO
Текущая волатильность для Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что ENGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.27% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 9.46% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 18.11% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 16.81% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 17.98% | +6.10% |