Сравнение ENGIX с VOO
ENGIX (Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - ENGIX is a Defined Outcome fund actively managed by Vest, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ENGIX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, ENGIX returned 7.48%/yr vs 13.39%/yr for VOO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ENGIX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности ENGIX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGIX показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%.
ENGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам ENGIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIX Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class | 4.01% | 8.72% | 10.48% | 13.87% | -6.19% | 15.72% | 13.66% | 30.73% | -7.06% | 19.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ENGIX and VOO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between ENGIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ENGIX
VOO
Сравнение ENGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.92 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.35 | 13.53 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.15 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.88 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ENGIX и VOO
Максимальная просадка ENGIX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGIX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -33.99% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -8.90% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.06% | -18.69% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | -24.52% | +14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.90% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.69% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.92% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGIX и VOO
Текущая волатильность для Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что ENGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 3.74% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 9.30% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 12.10% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 16.84% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 18.02% | -4.10% |
Сравнение комиссий ENGIX и VOO
ENGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGIX и VOO
ENGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIX Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 151.49% | 0.00% | 0.00% | 7.46% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ENGIX and VOO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (3.74%) compared to ENGIX (0.65%). In terms of maximum drawdown, ENGIX dropped -31.22% vs VOO's -33.99%.
ENGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENGIX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор