Сравнение ENGIX с JDIEX
ENGIX (Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class) and JDIEX (Easterly Hedged Equity Fund) are both mutual funds - ENGIX is a Defined Outcome fund actively managed by Vest, while JDIEX is a Options Trading fund managed by James Alpha Advisors. Over the past 5 years, ENGIX returned 7.48%/yr vs 10.76%/yr for JDIEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENGIX charges 0.95%/yr vs 1.26%/yr for JDIEX.
Доходность
Сравнение доходности ENGIX и JDIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGIX показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у JDIEX с доходностью 8.48%.
ENGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
JDIEX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам ENGIX и JDIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIX Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class | 4.01% | 8.72% | 10.48% | 13.87% | -6.19% | 15.72% | 13.66% | 30.73% | -7.06% | 19.17% |
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 8.48% | 11.87% | 17.36% | 14.58% | -2.74% | 11.25% | 7.57% | 12.11% | 1.56% | 6.68% |
Correlation
The correlation between ENGIX and JDIEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between ENGIX and JDIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGIX vs. JDIEX — Ранг доходности на риск
ENGIX
JDIEX
Сравнение ENGIX c JDIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGIX | JDIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.58 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 5.28 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.35 | 20.83 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGIX | JDIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.92 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.82 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ENGIX и JDIEX
Максимальная просадка ENGIX за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки JDIEX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGIX и JDIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGIX | JDIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -17.63% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -3.49% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.06% | -10.66% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | -17.57% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.18% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -2.53% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.88% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGIX и JDIEX
Текущая волатильность для Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX) составляет 0.65%, в то время как у Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что ENGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGIX | JDIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.31% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 4.72% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 6.32% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 11.29% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 10.72% | +3.20% |
Сравнение комиссий ENGIX и JDIEX
ENGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JDIEX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGIX и JDIEX
Ни ENGIX, ни JDIEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIX Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 151.49% | 0.00% | 0.00% | 7.46% | 5.99% | 0.00% | 0.00% |
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 2.45% | 10.68% | 8.01% | 1.99% | 10.75% | 2.57% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ENGIX and JDIEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDIEX has higher volatility (1.31%) compared to ENGIX (0.65%). In terms of maximum drawdown, ENGIX dropped -31.22% vs JDIEX's -17.63%.
JDIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENGIX и JDIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор