PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGIX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGIX с FNILX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ENGIX (Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - ENGIX is a Defined Outcome fund actively managed by Vest, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, ENGIX returned 7.48%/yr vs 13.84%/yr for FNILX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ENGIX charges 0.95%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности ENGIX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENGIX показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 11.19%.

ENGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
4.01%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.79%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

FNILX

1 день
0.44%
1 месяц
3.75%
С начала года
11.19%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.51%
3 года*
22.95%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGIX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENGIX
Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class		4.01%8.72%10.48%13.87%-6.19%15.72%13.66%30.73%-14.38%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.19%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between ENGIX and FNILX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between ENGIX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с ENGIX:
ENGIX с VOOENGIX с JDIEX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

ENGIX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGIX
Ранг доходности на риск ENGIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGIXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.37

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.22

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.14

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.35

14.36

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGIX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGIXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ENGIX и FNILX

Максимальная просадка ENGIX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGIX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGIXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-33.76%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-9.01%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.06%

-19.08%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

-25.40%

+15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.33%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-5.37%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.97%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGIX и FNILX

Текущая волатильность для Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX) составляет 0.65%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что ENGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGIXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

2.95%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

9.02%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

11.95%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

17.24%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

20.03%

-6.11%

Сравнение комиссий ENGIX и FNILX

ENGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGIX и FNILX

ENGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ENGIX
Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class		0.00%0.00%0.00%0.00%151.49%0.00%0.00%7.46%5.99%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Часто задаваемые вопросы

ENGIX and FNILX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNILX has higher volatility (2.95%) compared to ENGIX (0.65%). In terms of maximum drawdown, ENGIX dropped -31.22% vs FNILX's -33.76%.

ENGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGIX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор