- ISIN
- US98148K3005
- CUSIP
- 98148K300
- Эмитент
- Vest
- Дата выпуска
- 21 дек. 2016 г.
- Категория
- Defined Outcome
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ENGIX
Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции ENGIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ENGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,434.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX) показал доход в 4.01% с начала года и 11.08% за последние 12 месяцев.
Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ENGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ENGIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.00% | -1.41% | 3.45% | 1.38% | -0.00% | 4.01% | ||||||
| 2025 | 1.15% | -0.38% | -2.42% | -0.65% | 3.28% | 2.41% | 1.12% | 1.23% | 1.09% | -0.24% | 1.32% | 0.59% | 8.72% |
| 2024 | 0.85% | 1.69% | 0.97% | 0.00% | 1.50% | 0.94% | 0.40% | 0.80% | 1.19% | 0.65% | 1.55% | -0.51% | 10.48% |
| 2023 | 2.74% | -1.10% | 1.75% | 0.78% | 0.31% | 4.01% | 0.89% | 0.00% | -1.91% | -0.90% | 4.84% | 1.88% | 13.87% |
| 2022 | -2.60% | -1.51% | 1.10% | -2.81% | -0.16% | -2.57% | 3.14% | -0.80% | -3.39% | 3.34% | 2.42% | -2.21% | -6.19% |
| 2021 | -0.91% | 2.61% | 2.41% | 2.08% | 1.05% | 1.43% | 0.77% | 1.72% | -2.19% | 3.90% | -1.17% | 3.18% | 15.72% |
Метрики бенчмарка
Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class has an annualized alpha of 1.21%, beta of 0.66, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2016.
- This fund participated in 62.57% of S&P 500 Index downside but only 60.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.21%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 60.76%
- Участие в снижении
- 62.57%
Комиссия
Комиссия ENGIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ENGIX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ENGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.69 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.35 | 12.34 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.39 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.62 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 151.49% | 0.00% | 0.00% | 7.46% | 5.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $9.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class показал максимальную просадку в 31.22%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.22%март 2020 г. | 29d | 4mo 18d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.68%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 12d | 6mo 16dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.20%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 12mo 1d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.06%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2019 года2019 | -7.10%июнь 2019 г. | 1mo 3d | 17d | 1mo 20dмай 2019 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| ENGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -56.78% | +25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -9.10% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.06% | -18.90% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | -25.43% | +15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.97% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -10.72% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.97% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ENGIX
Добавьте Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ENGIX