Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX) показал доход в -0.59% с начала года и 9.34% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 23 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -60.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ENGIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 28 февр. 2022 г. с доходностью -59.4%.

Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class: годовая альфа составляет -4.85%, бета — 0.67, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 27.12.2016.

• Этот фонд участвовал в 113.20% снижения S&P 500 Index, но только в 62.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.26 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.26 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ENGIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

ENGIX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class (ENGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class показал максимальную просадку в 64.16%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vest U.S. Large Cap 20% Buffer Strategies Fund Inst Class составляет 49.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.