PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с VTEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.90%/yr vs 2.12%/yr for VTEB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 11.90% против 2.12% соответственно.

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%

VTEB

1 день
0.14%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.05%
1 год
7.03%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и VTEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.60%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%

Correlation

The correlation between ENFR and VTEB is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2015 г.

-0.01

The correlation between ENFR and VTEB shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VWIUXVTEB с VTEIVTEB с VWAHXVTEB с VTEAX

Доходность на риск

ENFR vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRVTEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.61

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.86

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.60

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

9.25

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.61

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.23

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ENFR и VTEB

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и VTEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-17.00%

-51.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-2.71%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-5.53%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-12.64%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-17.00%

-45.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-0.38%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-2.33%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.76%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и VTEB

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

0.90%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

2.01%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

2.72%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

3.90%

+15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

5.26%

+19.42%

Сравнение комиссий ENFR и VTEB

ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и VTEB

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VTEB в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.35%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and VTEB have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.25%) compared to VTEB (0.90%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs VTEB's -17.00%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.90% vs 2.12% for VTEB. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTEB has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.90% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.35% for VTEB.

ENFR is categorized as Energy Equities, while VTEB is Municipal Bonds. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.03% for VTEB.

VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и VTEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор