PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с TMLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с TMLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, ENFR returned 11.96%/yr vs 9.38%/yr for TMLPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ENFR charges 0.35%/yr vs 1.26%/yr for TMLPX.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и TMLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у TMLPX с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции TMLPX по среднегодовой доходности: 11.96% против 9.38% соответственно.

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%

TMLPX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.59%
С начала года
21.52%
6 месяцев
20.75%
1 год
22.11%
3 года*
22.94%
5 лет*
15.60%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и TMLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		21.52%3.87%38.51%5.07%9.12%23.54%-11.25%15.66%-15.29%-0.19%

Correlation

The correlation between ENFR and TMLPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.93

The correlation between ENFR and TMLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Transamerica Energy Infrastructure

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с TMLPX:
TMLPX с IMLAXTMLPX с IMOAXTMLPX с VOOTMLPX с THYIXTMLPX с IIVAXTMLPX с TLOFXTMLPX с CRAK

Доходность на риск

ENFR vs. TMLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TMLPX
Ранг доходности на риск TMLPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c TMLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRTMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.66

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.31

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.25

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

9.37

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. TMLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMLPX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и TMLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRTMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.23

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ENFR и TMLPX

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, примерно равная максимальной просадке TMLPX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и TMLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRTMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-67.18%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.12%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-16.60%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-16.60%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-55.61%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.23%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-22.59%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.47%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и TMLPX

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) имеют волатильность 6.18% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRTMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.08%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.79%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

14.05%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

17.23%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

21.80%

+2.89%

Сравнение комиссий ENFR и TMLPX

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TMLPX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и TMLPX

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности TMLPX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		3.72%4.33%3.71%7.34%4.83%4.33%6.09%5.65%6.10%5.51%3.95%5.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ENFR and TMLPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ENFR has higher volatility (6.18%) compared to TMLPX (6.08%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs TMLPX's -67.18%.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и TMLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор