Сравнение ENFR с SETM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).
ENFR и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и SETM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 9.97% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 17.03%.
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и SETM
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Доходность на риск
ENFR vs. SETM — Ранг доходности на риск
ENFR
SETM
Сравнение ENFR c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 3.14 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.25 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 5.56 | -4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 18.61 | -14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 3.14 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и SETM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и SETM
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SETM в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и SETM
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и SETM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -42.81% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -25.85% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -14.72% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -14.59% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 7.72% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и SETM
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.18%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 16.58% | -12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 36.76% | -26.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 45.86% | -27.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 36.22% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 36.22% | -11.48% |