Сравнение ENFR с RFDA
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C. ENFR is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.71%/yr vs 13.47%/yr for RFDA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и RFDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 29.35%, что значительно выше, чем у RFDA с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции ENFR уступали акциям RFDA по среднегодовой доходности: 11.71% против 13.47% соответственно.
ENFR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.82%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 11.71%
RFDA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 12.36%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам ENFR и RFDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 29.35% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 13.50% | 16.42% | 20.12% | 16.98% | -8.58% | 25.94% | 11.26% | 27.15% | -9.27% | 19.86% |
Correlation
The correlation between ENFR and RFDA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between ENFR and RFDA has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. RFDA — Ранг доходности на риск
ENFR
RFDA
Сравнение ENFR c RFDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | RFDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.38 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 15.52 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и RFDA
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и RFDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -34.60% | -33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -5.45% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -19.35% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -19.35% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -34.60% | -28.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.12% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -3.71% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.53% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и RFDA
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 2.36% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 8.80% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 11.59% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 15.74% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 16.84% | +7.81% |
Сравнение комиссий ENFR и RFDA
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и RFDA
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности RFDA в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.88% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.83% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and RFDA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (5.40%) compared to RFDA (2.36%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs RFDA's -34.60%.
On 10-year performance, RFDA leads with 13.47% vs 11.71% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RFDA has performed better with a 13.47% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.
ENFR has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.83% for RFDA.
ENFR is categorized as Energy Equities, while RFDA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.52% for RFDA.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и RFDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор