Сравнение ENFR с PG
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, ENFR returned 12.28%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 12.28% против 8.96% соответственно.
ENFR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 12.28%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам ENFR и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.97% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between ENFR and PG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between ENFR and PG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. PG — Ранг доходности на риск
ENFR
PG
Сравнение ENFR c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.37 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | -0.68 | +8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и PG
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -54.25% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -15.52% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -21.15% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -23.77% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -23.77% | -38.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -13.29% | +9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -12.16% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 8.80% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и PG
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 5.63%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.99% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 15.01% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 18.78% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.82% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 19.05% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и PG
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and PG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs PG's -54.25%.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор