PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с EDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENFR с EDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).

ENFR и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и EDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENFR и EDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		20.63%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		6.22%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 13.43% против 6.00% соответственно.

ENFR

1 день
-1.81%
1 месяц
-0.03%
С начала года
20.63%
6 месяцев
19.00%
1 год
19.00%
3 года*
27.90%
5 лет*
23.14%
10 лет*
13.43%

EDOG

1 день
0.14%
1 месяц
-3.21%
С начала года
6.22%
6 месяцев
11.98%
1 год
26.06%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.40%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с UMIENFR с SPY
Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с SCHDEDOG с DGSEDOG с QYLD

Сравнение комиссий ENFR и EDOG

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.

EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

ENFR vs. EDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c EDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFREDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.03

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.55

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

10.28

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. EDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDOG равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и EDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFREDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.45

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.49

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.26

+0.08

Корреляция

Корреляция между ENFR и EDOG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и EDOG

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности EDOG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.09%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.70%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%

Просадки

Сравнение просадок ENFR и EDOG

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и EDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

ENFREDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-44.29%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-10.35%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-26.54%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-44.29%

-18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-5.47%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-11.29%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.60%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и EDOG

Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.18%, в то время как у ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENFREDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.52%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

13.14%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

18.05%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

15.29%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

17.72%

+7.02%