Сравнение ENFR с BILD
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. ENFR is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, ENFR returned 28.57% vs 15.66% for BILD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for BILD.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и BILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 8.06%.
ENFR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- 24.35%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 11.90%
BILD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENFR и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 26.03% | 5.88% | 42.17% | 0.92% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 8.06% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
Correlation
The correlation between ENFR and BILD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов ENFR и BILD
Секторы
ENFR
BILD
Энергетика
Промышленность
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Энергетика
ENFR
BILD
Промышленность
ENFR
BILD
Коммунальные услуги
ENFR
BILD
Финансовые услуги
ENFR
BILD
-
Сырьевые материалы
ENFR
-
BILD
-
Коммуникационные услуги
ENFR
-
BILD
Потребительский циклический сектор
ENFR
-
BILD
-
Потребительский защитный сектор
ENFR
-
BILD
-
Здравоохранение
ENFR
-
BILD
-
Недвижимость
ENFR
-
BILD
Технологии
ENFR
-
BILD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. BILD — Ранг доходности на риск
ENFR
BILD
Сравнение ENFR c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.60 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 7.27 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.46 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.90 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и BILD
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и BILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -14.78% | -53.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -6.05% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -4.32% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -3.71% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.16% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и BILD
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.12% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 8.90% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 10.80% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 13.22% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 13.22% | +11.46% |
Сравнение комиссий ENFR и BILD
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и BILD
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности BILD в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.84% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and BILD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (6.25%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs BILD's -14.78%.
On 1-year performance, ENFR leads with 28.57% vs 15.66% for BILD. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 28.57% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.
ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.84% for BILD.
They also come from different issuers: SS&C and Macquarie. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.49% for BILD.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и BILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор