Сравнение ENDW с YCS
ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. ENDW is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, ENDW returned 24.27% vs 22.68% for YCS. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ENDW charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности ENDW и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENDW показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%.
ENDW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.36%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $417.73K | $548.09K | $402.87K | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам ENDW и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 13.13% | 29.25% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 17.80% |
Correlation
The correlation between ENDW and YCS is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENDW vs. YCS — Ранг доходности на риск
ENDW
YCS
Сравнение ENDW c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENDW | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.69 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 9.73 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENDW и YCS
Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENDW | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -49.56% | +43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -8.48% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -7.34% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -19.75% | +18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.34% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENDW и YCS
Текущая волатильность для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) составляет 2.36%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что ENDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENDW | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 5.95% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 11.87% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 16.43% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 21.21% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 18.61% | -7.60% |
Сравнение комиссий ENDW и YCS
ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENDW и YCS
Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.41% | 1.91% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENDW and YCS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to ENDW (2.36%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, ENDW leads with 24.27% vs 22.68% for YCS. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 24.27% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
ENDW has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for YCS.
ENDW is categorized as Global Allocation, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Cambria and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 0.95% for YCS.
ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENDW и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор