Сравнение ENDW с TFPN
ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ENDW returned 25.06% vs 43.05% for TFPN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENDW charges 0.29%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.
Доходность
Сравнение доходности ENDW и TFPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENDW показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 25.19%.
ENDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFPN
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 25.19%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENDW и TFPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 8.64% | 29.25% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 25.19% | 16.77% |
Correlation
The correlation between ENDW and TFPN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between ENDW and TFPN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENDW vs. TFPN — Ранг доходности на риск
ENDW
TFPN
Сравнение ENDW c TFPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENDW | TFPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 5.79 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 19.17 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENDW и TFPN
Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и TFPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENDW | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -16.72% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -7.47% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -1.52% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -4.84% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.25% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENDW и TFPN
Текущая волатильность для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) составляет 3.75%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ENDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENDW | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 6.23% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 12.52% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 14.62% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 12.84% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 12.84% | -1.57% |
Сравнение комиссий ENDW и TFPN
ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENDW и TFPN
Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.23% | 1.91% | 0.00% | 0.00% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
ENDW and TFPN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPN has higher volatility (6.23%) compared to ENDW (3.75%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs TFPN's -16.72%.
On 1-year performance, TFPN leads with 43.05% vs 25.06% for ENDW. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 43.05% return vs 25.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.
ENDW has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for TFPN.
They also come from different issuers: Cambria and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 1.10% for TFPN.
TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENDW и TFPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор