PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDW с LALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDW с LALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ENDW returned 27.79% vs 22.25% for LALT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ENDW charges 0.29%/yr vs 1.94%/yr for LALT.

Доходность

Сравнение доходности ENDW и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENDW показывает доходность 10.76%, а LALT немного ниже – 10.70%.

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDW и LALT

2026 (YTD)2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%13.68%

Correlation

The correlation between ENDW and LALT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов ENDW и LALT

Секторы
ENDW
LALT

Финансовые услуги

17.5%
31.4%

Технологии

13.9%
22.1%

Промышленность

13.9%
7.7%

Энергетика

13.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.9%

Недвижимость

9.1%
1.5%

Сырьевые материалы

6.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.2%

Здравоохранение

4.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.5%

Коммунальные услуги

3.5%
1.2%

Финансовые услуги

ENDW
17.5%
LALT
31.4%

Технологии

ENDW
13.9%
LALT
22.1%

Промышленность

ENDW
13.9%
LALT
7.7%

Энергетика

ENDW
13.2%
LALT
5.8%

Потребительский циклический сектор

ENDW
9.6%
LALT
7.9%

Недвижимость

ENDW
9.1%
LALT
1.5%

Сырьевые материалы

ENDW
6.2%
LALT
4.4%

Коммуникационные услуги

ENDW
4.6%
LALT
5.2%

Здравоохранение

ENDW
4.6%
LALT
7.3%

Потребительский защитный сектор

ENDW
4.0%
LALT
5.5%

Коммунальные услуги

ENDW
3.5%
LALT
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Endowment Style ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB
Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD

Доходность на риск

ENDW vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDW c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENDWLALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.28

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
4.62

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.65

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

7.79

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

30.25

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENDW vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDW на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALT равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDW и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDWLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.28

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.50

1.62

+1.88

Просадки

Сравнение просадок ENDW и LALT

Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и LALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDWLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-6.97%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-2.87%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.80%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.98%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.74%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDW и LALT

Cambria Endowment Style ETF (ENDW) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что ENDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDWLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.23%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

5.40%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

6.81%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

5.78%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

5.78%

+5.22%

Сравнение комиссий ENDW и LALT

ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDW и LALT

Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности LALT в 3.68%

ПозицияTTM202520242023
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%

Часто задаваемые вопросы

ENDW and LALT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENDW has higher volatility (2.78%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs LALT's -6.97%.

On 1-year performance, ENDW leads with 27.79% vs 22.25% for LALT. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 27.79% return vs 22.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.18% for ENDW.

They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 1.94% for LALT.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDW и LALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор