PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDW с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDW с AOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. ENDW is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past year, ENDW returned 27.79% vs 19.21% for AOR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ENDW charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности ENDW и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENDW показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 7.39%.

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDW и AOR

2026 (YTD)2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%20.81%

Correlation

The correlation between ENDW and AOR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.91

The correlation between ENDW and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENDW и AOR

Секторы
ENDW
AOR

Финансовые услуги

17.5%
16.2%

Технологии

13.9%
27.8%

Промышленность

13.9%
11.9%

Энергетика

13.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.5%

Недвижимость

9.1%
2.4%

Сырьевые материалы

6.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.1%

Здравоохранение

4.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.0%

Коммунальные услуги

3.5%
2.7%

Финансовые услуги

ENDW
17.5%
AOR
16.2%

Технологии

ENDW
13.9%
AOR
27.8%

Промышленность

ENDW
13.9%
AOR
11.9%

Энергетика

ENDW
13.2%
AOR
4.3%

Потребительский циклический сектор

ENDW
9.6%
AOR
9.5%

Недвижимость

ENDW
9.1%
AOR
2.4%

Сырьевые материалы

ENDW
6.2%
AOR
4.2%

Коммуникационные услуги

ENDW
4.6%
AOR
8.1%

Здравоохранение

ENDW
4.6%
AOR
8.0%

Потребительский защитный сектор

ENDW
4.0%
AOR
5.0%

Коммунальные услуги

ENDW
3.5%
AOR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Endowment Style ETF

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

ENDW vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDW c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENDWAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.29

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.27

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.90

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

12.69

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENDW vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDW на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDW и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDWAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.50

0.69

+2.81

Просадки

Сравнение просадок ENDW и AOR

Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDWAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-24.44%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.64%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.53%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-3.48%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.52%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDW и AOR

Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеют волатильность 2.78% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDWAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.72%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

6.81%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

8.42%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

10.55%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

10.67%

+0.33%

Сравнение комиссий ENDW и AOR

ENDW берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDW и AOR

Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности AOR в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ENDW and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ENDW has higher volatility (2.78%) compared to AOR (2.72%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs AOR's -24.44%.

On 1-year performance, ENDW leads with 27.79% vs 19.21% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 27.79% return vs 19.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for ENDW.

AOR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.18% for ENDW.

ENDW is categorized as Global Allocation, while AOR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 0.25% for AOR.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDW и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор