PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDW с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDW с ALTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both Global Allocation funds. ENDW is actively managed, while ALTY is passively managed. Over the past year, ENDW returned 27.79% vs 15.73% for ALTY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENDW charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности ENDW и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENDW показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.19%.

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDW и ALTY

2026 (YTD)2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%15.69%

Correlation

The correlation between ENDW and ALTY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.72

The correlation between ENDW and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENDW и ALTY

Секторы
ENDW
ALTY

Финансовые услуги

17.5%
0.1%

Технологии

13.9%
18.3%

Промышленность

13.9%
1.0%

Энергетика

13.2%
21.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.1%

Недвижимость

9.1%
33.2%

Сырьевые материалы

6.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.3%

Здравоохранение

4.6%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.6%

Коммунальные услуги

3.5%
12.7%

Финансовые услуги

ENDW
17.5%
ALTY
0.1%

Технологии

ENDW
13.9%
ALTY
18.3%

Промышленность

ENDW
13.9%
ALTY
1.0%

Энергетика

ENDW
13.2%
ALTY
21.0%

Потребительский циклический сектор

ENDW
9.6%
ALTY
4.1%

Недвижимость

ENDW
9.1%
ALTY
33.2%

Сырьевые материалы

ENDW
6.2%
ALTY
0.4%

Коммуникационные услуги

ENDW
4.6%
ALTY
5.3%

Здравоохранение

ENDW
4.6%
ALTY
1.4%

Потребительский защитный сектор

ENDW
4.0%
ALTY
2.6%

Коммунальные услуги

ENDW
3.5%
ALTY
12.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Endowment Style ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

ENDW vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDW c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENDWALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.73

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.82

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.54

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.64

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

16.84

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENDW vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDW на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTY равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDW и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDWALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.50

0.33

+3.17

Просадки

Сравнение просадок ENDW и ALTY

Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDWALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-51.47%

+45.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-4.34%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.37%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-6.75%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.94%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDW и ALTY

Cambria Endowment Style ETF (ENDW) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что ENDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDWALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.41%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

4.38%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

5.79%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

10.61%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

16.58%

-5.58%

Сравнение комиссий ENDW и ALTY

ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDW и ALTY

Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности ALTY в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENDW and ALTY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENDW has higher volatility (2.78%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs ALTY's -51.47%.

On 1-year performance, ENDW leads with 27.79% vs 15.73% for ALTY. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 27.79% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 2.18% for ENDW.

They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 0.50% for ALTY.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDW и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор