Сравнение ENCL.TO с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
ENCL.TO и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ENCL.TO и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENCL.TO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 30.98% | 14.97% | 0.66% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.38% | -12.15% | 12.85% |
Разные валюты инструментов
ENCL.TO торгуется в CAD, в то время как USOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USOY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENCL.TO показывает доходность 30.98%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.38%.
ENCL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.87%
- С начала года
- 30.98%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 36.68%
- С начала года
- 62.38%
- 6 месяцев
- 55.25%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENCL.TO и USOY
ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
ENCL.TO vs. USOY — Ранг доходности на риск
ENCL.TO
USOY
Сравнение ENCL.TO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCL.TO | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.54 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.99 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.40 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 3.91 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCL.TO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.54 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ENCL.TO и USOY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCL.TO и USOY
Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что меньше доходности USOY в 64.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.37% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 64.71% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENCL.TO и USOY
Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что больше максимальной просадки USOY в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENCL.TO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -17.46% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -15.70% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.54% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -6.56% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 8.34% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCL.TO и USOY
Текущая волатильность для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) составляет 3.37%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENCL.TO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 12.23% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 18.38% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 25.78% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 22.70% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 22.70% | -3.18% |