PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCL.TO с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCL.TO с USOY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 41.54% vs 29.90% for USOY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности ENCL.TO и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCL.TO торгуется в CAD, в то время как USOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USOY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCL.TO показывает доходность 27.83%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.08%.

ENCL.TO

1 день
-2.28%
1 месяц
-5.72%
С начала года
27.83%
6 месяцев
29.64%
1 год
41.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-3.72%
1 месяц
-16.50%
С начала года
34.08%
6 месяцев
33.19%
1 год
29.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCL.TO и USOY

2026 (YTD)20252024
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		27.83%14.97%0.19%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		34.08%-12.13%11.34%

Correlation

The correlation between ENCL.TO and USOY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.53

The correlation between ENCL.TO and USOY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с GLDYUSOY с IWMYUSOY с USOIUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с TSLY

Доходность на риск

ENCL.TO vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCL.TO c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCL.TOUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.99

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.41

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.44

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

5.02

+7.80

ENCL.TO vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCL.TO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа USOY равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCL.TO и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCL.TO и USOY

Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, примерно равная максимальной просадке USOY в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCL.TOUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-21.81%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-21.81%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-21.81%

+13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-8.21%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

6.25%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCL.TO и USOY

Текущая волатильность для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) составляет 7.13%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCL.TOUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

11.02%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

29.26%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

31.92%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

27.43%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

27.43%

-6.51%

Сравнение комиссий ENCL.TO и USOY

ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCL.TO и USOY

Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что меньше доходности USOY в 71.18%

ПозицияTTM202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		14.27%17.14%18.56%4.68%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		71.18%104.32%48.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENCL.TO and USOY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

ENCL.TO is categorized as Energy Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 1.22% for USOY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор