PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCL.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCL.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

ENCL.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCL.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCL.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		30.98%14.97%20.32%-3.43%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.87%9.95%5.97%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, ENCL.TO показывает доходность 30.98%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 4.87%.

ENCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
11.87%
С начала года
30.98%
6 месяцев
32.30%
1 год
40.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.21%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TOENCL.TO с ENS.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с UTG

Сравнение комиссий ENCL.TO и UMAX.TO

ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

ENCL.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCL.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCL.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.44

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.00

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.85

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

8.59

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCL.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCL.TO на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCL.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCL.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.44

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.90

+0.41

Корреляция

Корреляция между ENCL.TO и UMAX.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCL.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности UMAX.TO в 13.09%

TTM202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.37%17.14%18.56%4.68%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.09%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок ENCL.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCL.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-10.09%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-6.23%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.05%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

1.39%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCL.TO и UMAX.TO

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCL.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.22%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

4.78%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

7.81%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

8.68%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

8.68%

+10.84%