PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCL.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCL.TO с XEG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).

ENCL.TO и XEG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCL.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCL.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		30.98%14.97%20.32%-3.43%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		41.93%16.72%14.08%-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, ENCL.TO показывает доходность 30.98%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 41.93%.

ENCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
11.87%
С начала года
30.98%
6 месяцев
32.30%
1 год
40.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEG.TO

1 день
-0.62%
1 месяц
15.54%
С начала года
41.93%
6 месяцев
49.98%
1 год
59.58%
3 года*
26.94%
5 лет*
32.83%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TOENCL.TO с ENS.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с XSP.TO

Сравнение комиссий ENCL.TO и XEG.TO

ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.61%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Доходность на риск

ENCL.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCL.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCL.TOXEG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.31

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.76

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.98

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

10.68

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCL.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCL.TO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEG.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCL.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCL.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.31

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.28

+1.03

Корреляция

Корреляция между ENCL.TO и XEG.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCL.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности XEG.TO в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.37%17.14%18.56%4.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.70%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Просадки

Сравнение просадок ENCL.TO и XEG.TO

Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и XEG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCL.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-87.74%

+66.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-20.69%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-29.36%

+25.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

5.78%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCL.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) составляет 3.37%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCL.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.36%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

14.71%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

25.99%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

28.48%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

33.30%

-13.78%