PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCL.TO с OILY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCL.TO с OILY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO).

ENCL.TO и OILY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCL.TO и OILY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCL.TO и OILY.TO

2026 (YTD)2025
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		25.17%8.15%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		30.30%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, ENCL.TO показывает доходность 25.17%, что значительно ниже, чем у OILY.TO с доходностью 30.30%.

ENCL.TO

1 день
-3.35%
1 месяц
5.16%
С начала года
25.17%
6 месяцев
26.59%
1 год
33.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILY.TO

1 день
-2.08%
1 месяц
9.89%
С начала года
30.30%
6 месяцев
31.31%
1 год
36.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ZWU.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с CANY.TOOILY.TO с HISA.NEOOILY.TO с EBNK.TOOILY.TO с XBM.TO

Сравнение комиссий ENCL.TO и OILY.TO

ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии OILY.TO в 0.60%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

ENCL.TO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCL.TO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCL.TOOILY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.51

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.94

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.68

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

6.06

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCL.TO vs. OILY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCL.TO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILY.TO равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCL.TO и OILY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCL.TOOILY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.43

-0.25

Корреляция

Корреляция между ENCL.TO и OILY.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCL.TO и OILY.TO

Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что больше доходности OILY.TO в 11.26%

TTM202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		14.15%17.14%18.56%4.68%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		11.26%11.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENCL.TO и OILY.TO

Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки OILY.TO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и OILY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCL.TOOILY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-22.70%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-22.70%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.40%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.52%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

6.29%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCL.TO и OILY.TO

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCL.TOOILY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.79%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

13.41%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

24.63%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

24.66%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

24.66%

-5.02%