Сравнение ENB с RY
ENB (Enbridge Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ENB returned 9.68%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 9.68% против 17.18% соответственно.
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам ENB и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between ENB and RY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between ENB and RY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ENB:
$4.92
RY:
CA$18.17
ENB:
11.48
RY:
15.35
ENB:
0.53
RY:
2.22
ENB:
1.34
RY:
2.45
ENB:
$69.05B
RY:
CA$138.99B
ENB:
$15.35B
RY:
CA$65.64B
ENB:
$17.09B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. RY — Ранг доходности на риск
ENB
RY
Сравнение ENB c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.70 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 5.97 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 22.22 | -14.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB и RY
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -62.90% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -10.04% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -19.88% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -28.36% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -39.95% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -9.32% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.69% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и RY
Enbridge Inc. (ENB) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.01% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 11.34% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 15.10% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 18.00% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 19.76% | +4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и RY
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB и RY
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
ENB and RY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (5.99%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENB и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор