Сравнение EN4C.DE с PDBC
EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. EN4C.DE is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 3 years, EN4C.DE returned 9.70%/yr vs 11.02%/yr for PDBC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EN4C.DE charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности EN4C.DE и PDBC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EN4C.DE торгуется в EUR, в то время как PDBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDBC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EN4C.DE показывает доходность 24.44%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.25%.
EN4C.DE
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 24.44%
- 6 месяцев
- 23.57%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 36.25%
- 6 месяцев
- 34.73%
- 1 год
- 42.10%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам EN4C.DE и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EN4C.DE L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 24.44% | -3.13% | 9.93% | -5.63% | 29.83% | 10.18% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.25% | -6.62% | 8.83% | -9.06% | 26.62% | 7.94% |
Correlation
The correlation between EN4C.DE and PDBC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between EN4C.DE and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EN4C.DE vs. PDBC — Ранг доходности на риск
EN4C.DE
PDBC
Сравнение EN4C.DE c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EN4C.DE | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 5.06 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 10.04 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EN4C.DE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.05 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.25 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EN4C.DE и PDBC
Максимальная просадка EN4C.DE за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки PDBC в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN4C.DE и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EN4C.DE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.41% | -41.97% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -8.36% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.63% | -17.86% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -5.31% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -19.87% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.20% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EN4C.DE и PDBC
Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) составляет 5.98%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что EN4C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EN4C.DE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.89% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 16.89% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 20.65% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 19.98% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 18.55% | -0.44% |
Сравнение комиссий EN4C.DE и PDBC
EN4C.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EN4C.DE и PDBC
EN4C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN4C.DE L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.85% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
EN4C.DE and PDBC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EN4C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EN4C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for EN4C.DE and 0.58% for PDBC.
Подберите оптимальное распределение для EN4C.DE и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор