PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EN4C.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EN4C.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EN4C.DE и GLD


2026 (YTD)20252024202320222021
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF
19.83%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%
GLD
SPDR Gold Shares
12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%7.97%
Разные валюты инструментов

EN4C.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EN4C.DE показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.30%.


EN4C.DE

1 день
-2.68%
1 месяц
8.24%
С начала года
19.83%
6 месяцев
21.70%
1 год
12.35%
3 года*
7.78%
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-11.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.63%
1 год
39.68%
3 года*
30.10%
5 лет*
22.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий EN4C.DE и GLD

EN4C.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

EN4C.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EN4C.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EN4C.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.55

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.99

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.32

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

8.00

-4.97

EN4C.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EN4C.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EN4C.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EN4C.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.55

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.04

Корреляция

Корреляция между EN4C.DE и GLD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EN4C.DE и GLD

Ни EN4C.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EN4C.DE и GLD

Максимальная просадка EN4C.DE за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN4C.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


EN4C.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-45.56%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-19.21%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-11.71%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-16.17%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.25%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EN4C.DE и GLD

Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) составляет 7.99%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что EN4C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EN4C.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

10.37%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

23.27%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

25.71%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.48%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

14.82%

+3.06%