PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EN4C.DE с WTEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EN4C.DE с WTEH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE).

EN4C.DE и WTEH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EN4C.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Фонд был запущен 5 июл. 2021 г.. WTEH.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EN4C.DE и WTEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EN4C.DE и WTEH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		19.83%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		24.03%14.12%1.38%-8.99%8.44%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, EN4C.DE показывает доходность 19.83%, что значительно ниже, чем у WTEH.DE с доходностью 24.03%.

EN4C.DE

1 день
-2.68%
1 месяц
8.24%
С начала года
19.83%
6 месяцев
21.70%
1 год
12.35%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTEH.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
9.00%
С начала года
24.03%
6 месяцев
30.56%
1 год
32.63%
3 года*
10.83%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с PDBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с M9SA.DEEN4C.DE с UIQ1.DE
Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с UIQ1.DEWTEH.DE с XAAG.DEWTEH.DE с BCFE.DE

Сравнение комиссий EN4C.DE и WTEH.DE

EN4C.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WTEH.DE в 0.35%.

WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

EN4C.DE vs. WTEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EN4C.DE c WTEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EN4C.DEWTEH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.09

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.77

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

5.30

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

12.87

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EN4C.DE vs. WTEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EN4C.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа WTEH.DE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EN4C.DE и WTEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EN4C.DEWTEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.09

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.14

Корреляция

Корреляция между EN4C.DE и WTEH.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EN4C.DE и WTEH.DE

Ни EN4C.DE, ни WTEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EN4C.DE и WTEH.DE

Максимальная просадка EN4C.DE за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки WTEH.DE в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN4C.DE и WTEH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EN4C.DEWTEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-28.22%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-8.44%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.34%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-15.05%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.51%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EN4C.DE и WTEH.DE

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что EN4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EN4C.DEWTEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

7.13%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.87%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.52%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

15.29%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

15.17%

+2.71%