PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EN4C.DE с M9SA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EN4C.DE с M9SA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE).

EN4C.DE и M9SA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EN4C.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Фонд был запущен 5 июл. 2021 г.. M9SA.DE - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность Rogers International Commodity (RICI). Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EN4C.DE и M9SA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EN4C.DE и M9SA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		19.83%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		27.52%-4.38%10.96%-8.16%23.00%10.32%

Доходность по периодам

С начала года, EN4C.DE показывает доходность 19.83%, что значительно ниже, чем у M9SA.DE с доходностью 27.52%.

EN4C.DE

1 день
-2.68%
1 месяц
8.24%
С начала года
19.83%
6 месяцев
21.70%
1 год
12.35%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

M9SA.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
13.95%
С начала года
27.52%
6 месяцев
32.94%
1 год
19.69%
3 года*
9.77%
5 лет*
14.90%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с PDBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с UIQ1.DE
Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с SXRS.DEM9SA.DE с ETLF.DE

Сравнение комиссий EN4C.DE и M9SA.DE

EN4C.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии M9SA.DE в 0.60%.

M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

EN4C.DE vs. M9SA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EN4C.DE c M9SA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EN4C.DEM9SA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.93

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.30

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

4.11

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EN4C.DE vs. M9SA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EN4C.DE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа M9SA.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EN4C.DE и M9SA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EN4C.DEM9SA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.06

+0.65

Корреляция

Корреляция между EN4C.DE и M9SA.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EN4C.DE и M9SA.DE

Ни EN4C.DE, ни M9SA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EN4C.DE и M9SA.DE

Максимальная просадка EN4C.DE за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки M9SA.DE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN4C.DE и M9SA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EN4C.DEM9SA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-68.53%

+43.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-12.51%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.85%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-33.95%

+19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.02%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EN4C.DE и M9SA.DE

Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) составляет 7.99%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что EN4C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M9SA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EN4C.DEM9SA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

12.67%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

16.77%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

21.14%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.84%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.94%

-0.06%