PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EN4C.DE с BCFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EN4C.DE с BCFU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - EN4C.DE tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 3 years, EN4C.DE returned 9.70%/yr vs 11.53%/yr for BCFU.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EN4C.DE charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for BCFU.DE.

Доходность

Сравнение доходности EN4C.DE и BCFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EN4C.DE торгуется в EUR, в то время как BCFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EN4C.DE показывает доходность 24.44%, что значительно выше, чем у BCFU.DE с доходностью 19.04%.

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.39%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.57%
1 год
30.49%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCFU.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.37%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.49%
1 год
30.38%
3 года*
11.53%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EN4C.DE и BCFU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.06%5.83%11.25%-8.45%23.71%8.18%

Correlation

The correlation between EN4C.DE and BCFU.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.87

The correlation between EN4C.DE and BCFU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с M9SA.DE
Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DEBCFU.DE с ETL2.DE

Доходность на риск

EN4C.DE vs. BCFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EN4C.DE c BCFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EN4C.DEBCFU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.98

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.58

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.30

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

9.99

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EN4C.DE vs. BCFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EN4C.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFU.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EN4C.DE и BCFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EN4C.DEBCFU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.98

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.62

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EN4C.DE и BCFU.DE

Максимальная просадка EN4C.DE за все время составила -25.41%, примерно равная максимальной просадке BCFU.DE в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN4C.DE и BCFU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EN4C.DEBCFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-25.15%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-7.03%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-13.93%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.51%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-11.04%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.03%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EN4C.DE и BCFU.DE

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что EN4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCFU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EN4C.DEBCFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.47%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

12.82%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

15.29%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

16.95%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.33%

+2.78%

Сравнение комиссий EN4C.DE и BCFU.DE

EN4C.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BCFU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EN4C.DE и BCFU.DE

Ни EN4C.DE, ни BCFU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EN4C.DE and BCFU.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EN4C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EN4C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.30% for EN4C.DE and 0.34% for BCFU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EN4C.DE и BCFU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор