PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXF с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXF с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EMXF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXF returned 7.03%/yr vs 23.92%/yr for SPMO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

EMXF

1 день
-0.55%
1 месяц
5.84%
С начала года
24.08%
6 месяцев
26.64%
1 год
44.86%
3 года*
20.65%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXF и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.08%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%1.19%

Correlation

The correlation between EMXF and SPMO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.50

The correlation between EMXF and SPMO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMXF и SPMO

Секторы
EMXF
SPMO

Технологии

35.2%
52.6%

Финансовые услуги

32.2%
5.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
9.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
1.3%

Промышленность

5.5%
11.3%

Здравоохранение

4.2%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.3%

Сырьевые материалы

2.6%
1.6%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Коммунальные услуги

0.6%
2.8%

Энергетика

0.0%
3.4%

Технологии

EMXF
35.2%
SPMO
52.6%

Финансовые услуги

EMXF
32.2%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

EMXF
8.0%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

EMXF
5.7%
SPMO
1.3%

Промышленность

EMXF
5.5%
SPMO
11.3%

Здравоохранение

EMXF
4.2%
SPMO
6.7%

Потребительский защитный сектор

EMXF
2.9%
SPMO
4.3%

Сырьевые материалы

EMXF
2.6%
SPMO
1.6%

Недвижимость

EMXF
1.7%
SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

EMXF
0.6%
SPMO
2.8%

Энергетика

EMXF
0.0%
SPMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с AVEMEMXF с SPEMEMXF с VSGX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

EMXF vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXFSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.49

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.38

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.47

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

13.52

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXF vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXFSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.25

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.00

-0.49

Просадки

Сравнение просадок EMXF и SPMO

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXFSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-30.95%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.70%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-20.13%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-22.74%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.46%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-4.60%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.26%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и SPMO

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXFSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.39%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

14.49%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.70%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

19.30%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

20.31%

+1.45%

Сравнение комиссий EMXF и SPMO

EMXF берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и SPMO

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.77%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

EMXF and SPMO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXF has higher volatility (7.94%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.92% vs 7.03% for EMXF. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.92% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.16% for EMXF.

EMXF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.66% for SPMO.

EMXF is categorized as Emerging Markets Equities, while SPMO is Momentum. EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXF и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор