Сравнение EMXF с JPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).
EMXF и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и JPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXF и JPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.68% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -18.99% | 4.45% | 15.32% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 3.21% | 22.90% | 4.23% | 11.01% | -9.03% | 8.11% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%.
EMXF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
JPEM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXF и JPEM
EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.
Доходность на риск
EMXF vs. JPEM — Ранг доходности на риск
EMXF
JPEM
Сравнение EMXF c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXF | JPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.69 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.30 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.35 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 9.34 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXF | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.51 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EMXF и JPEM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и JPEM
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности JPEM в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.31% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.57% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок EMXF и JPEM
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и JPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXF | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -40.22% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -10.32% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -21.57% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -6.68% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -9.57% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.60% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и JPEM
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXF | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 6.58% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 10.11% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 14.07% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 13.39% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 17.04% | +4.57% |