Сравнение EMXF с IBIT
EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EMXF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EMXF returned 43.07% vs -39.82% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 24.26%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
EMXF
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 24.26%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMXF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 24.26% | 29.40% | 11.39% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EMXF and IBIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EMXF
IBIT
Сравнение EMXF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMXF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.86 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.77 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | -1.30 | +14.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMXF и IBIT
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -52.11% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -52.11% | +39.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -50.47% | +46.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -16.85% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 30.58% | -27.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) составляет 10.32%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что EMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 13.18% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 34.64% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 44.31% | -23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 50.22% | -27.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 50.22% | -28.23% |
Сравнение комиссий EMXF и IBIT
EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и IBIT
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 2.67% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMXF and IBIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to EMXF (10.32%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, EMXF leads with 43.07% vs -39.82% for IBIT. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMXF has been the lower-risk option at 10.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMXF has performed better with a 43.07% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
EMXF has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for IBIT.
EMXF is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.25% for IBIT.
EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMXF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор