Сравнение EMXF с IBIT
EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EMXF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EMXF returned 47.21% vs -38.74% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 24.76%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
EMXF
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 24.76%
- 6 месяцев
- 27.57%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMXF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 24.76% | 29.40% | 10.78% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between EMXF and IBIT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EMXF
IBIT
Сравнение EMXF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.86 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | -0.79 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | -1.36 | +15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.89 | +3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.30 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EMXF и IBIT
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -49.36% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -49.36% | +36.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -48.10% | +46.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -16.02% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 28.44% | -25.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) составляет 8.10%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что EMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 9.50% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 34.44% | -18.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 43.73% | -25.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 50.19% | -28.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 50.19% | -28.42% |
Сравнение комиссий EMXF и IBIT
EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и IBIT
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 2.75% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMXF and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to EMXF (8.10%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, EMXF leads with 47.21% vs -38.74% for IBIT. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMXF has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMXF has performed better with a 47.21% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
EMXF has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for IBIT.
EMXF is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.25% for IBIT.
EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMXF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор