PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMXF с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXF с ESGV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

EMXF и ESGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXF или ESGV.

Корреляция

Корреляция между EMXF и ESGV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMXF:

0.67

ESGV:

0.46

Коэф-т Сортино

EMXF:

1.09

ESGV:

0.81

Коэф-т Омега

EMXF:

1.14

ESGV:

1.12

Коэф-т Кальмара

EMXF:

0.62

ESGV:

0.48

Коэф-т Мартина

EMXF:

2.43

ESGV:

1.78

Индекс Язвы

EMXF:

5.13%

ESGV:

5.54%

Дневная вол-ть

EMXF:

18.10%

ESGV:

20.56%

Макс. просадка

EMXF:

-33.13%

ESGV:

-33.66%

Текущая просадка

EMXF:

-6.74%

ESGV:

-8.87%

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью -4.85%.

EMXF

С начала года

7.24%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

2.67%

1 год

11.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESGV

С начала года

-4.85%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-6.14%

1 год

9.27%

5 лет

14.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EMXF и ESGV

EMXF берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMXF и ESGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг риск-скорректированной доходности EMXF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMXF c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ESGV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и ESGV

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности ESGV в 1.15%

TTM2024202320222021202020192018
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.72%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.15%1.05%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Просадки

Сравнение просадок EMXF и ESGV

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и ESGV

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что EMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...