PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXF с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXF с ESGV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - EMXF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXF returned 7.11%/yr vs 11.61%/yr for ESGV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 24.26%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 7.75%.

EMXF

1 день
-4.12%
1 месяц
5.10%
С начала года
24.26%
6 месяцев
24.79%
1 год
43.07%
3 года*
21.44%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

ESGV

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.12%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.45%
3 года*
20.58%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXF и ESGV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.26%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.65%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		7.75%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%7.66%

Correlation

The correlation between EMXF and ESGV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.59

The correlation between EMXF and ESGV shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMXF и ESGV

Секторы
EMXF
ESGV

Финансовые услуги

34.3%
11.4%

Технологии

33.4%
43.0%

Коммуникационные услуги

8.5%
12.2%

Промышленность

5.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
11.7%

Здравоохранение

3.6%
9.5%

Сырьевые материалы

2.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.6%

Недвижимость

1.4%
2.6%

Коммунальные услуги

0.6%
0.2%

Энергетика

0.0%
0.1%

Финансовые услуги

EMXF
34.3%
ESGV
11.4%

Технологии

EMXF
33.4%
ESGV
43.0%

Коммуникационные услуги

EMXF
8.5%
ESGV
12.2%

Промышленность

EMXF
5.6%
ESGV
4.2%

Потребительский циклический сектор

EMXF
5.2%
ESGV
11.7%

Здравоохранение

EMXF
3.6%
ESGV
9.5%

Сырьевые материалы

EMXF
2.8%
ESGV
1.8%

Потребительский защитный сектор

EMXF
2.6%
ESGV
3.6%

Недвижимость

EMXF
1.4%
ESGV
2.6%

Коммунальные услуги

EMXF
0.6%
ESGV
0.2%

Энергетика

EMXF
0.0%
ESGV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с SPEMEMXF с AVEMEMXF с VSGX
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

EMXF vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXFESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.67

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.29

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.03

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

8.48

+4.45

EMXF vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXF и ESGV

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXFESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-33.66%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-11.60%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-20.41%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-28.81%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-3.56%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-6.40%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.77%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и ESGV

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXFESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

5.61%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

11.26%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

14.15%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

18.48%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

20.60%

+1.39%

Сравнение комиссий EMXF и ESGV

EMXF берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и ESGV

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности ESGV в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.67%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.89%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

EMXF and ESGV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXF has higher volatility (10.32%) compared to ESGV (5.61%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, ESGV leads with 11.61% vs 7.11% for EMXF. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 11.61% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for EMXF.

EMXF has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.89% for ESGV.

EMXF is categorized as Emerging Markets Equities, while ESGV is Large Cap Blend Equities. EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.09% for ESGV.

EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXF и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор