Сравнение EMXF с ESGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).
EMXF и ESGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMXF или ESGV.
Основные характеристики
| EMXF | ESGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.99% | 5.37% |
| Дох-ть за 1 год | 9.26% | 27.06% |
| Дох-ть за 3 года | -4.22% | 6.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 15.58% | 12.86% |
| Макс. просадка | -33.13% | -33.66% |
| Current Drawdown | -17.10% | -4.06% |
Корреляция
Корреляция между EMXF и ESGV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и ESGV
С начала года, EMXF показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 5.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXF и ESGV
EMXF берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMXF c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и ESGV
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ESGV в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 2.19% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.14% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок EMXF и ESGV
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и ESGV
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.