Сравнение EMXF с EMCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).
EMXF и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и EMCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXF и EMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.68% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -18.99% | 4.45% | 15.32% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.96% | 33.25% | 9.69% | 10.55% | -18.73% | 5.54% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.
EMXF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
EMCR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXF и EMCR
EMXF берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMXF vs. EMCR — Ранг доходности на риск
EMXF
EMCR
Сравнение EMXF c EMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXF | EMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.48 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.06 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.26 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 8.67 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXF | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EMXF и EMCR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и EMCR
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности EMCR в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.31% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 2.38% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок EMXF и EMCR
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и EMCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXF | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -34.28% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -13.84% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -34.28% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -10.23% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -9.49% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.61% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и EMCR
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) составляет 8.78%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что EMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXF | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 9.47% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 14.87% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 20.89% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 18.81% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 19.68% | +1.93% |