Сравнение EMXF с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
EMXF и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и EDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXF и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.68% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -18.99% | 4.45% | 15.32% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%.
EMXF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXF и EDIV
EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.
Доходность на риск
EMXF vs. EDIV — Ранг доходности на риск
EMXF
EDIV
Сравнение EMXF c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXF | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.14 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.61 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.57 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 5.68 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXF | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.77 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.15 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между EMXF и EDIV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и EDIV
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности EDIV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.31% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок EMXF и EDIV
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и EDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXF | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -53.36% | +20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -10.36% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -28.32% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -8.17% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -19.53% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.87% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и EDIV
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXF | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 5.79% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 9.12% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 13.76% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 13.81% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 17.58% | +4.03% |