PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXF с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXF с DBEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMXF tracks the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index while DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXF returned 7.11%/yr vs 9.17%/yr for DBEM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 24.26%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 27.92%.

EMXF

1 день
-4.12%
1 месяц
5.10%
С начала года
24.26%
6 месяцев
24.79%
1 год
43.07%
3 года*
21.44%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

DBEM

1 день
-5.21%
1 месяц
2.97%
С начала года
27.92%
6 месяцев
28.44%
1 год
54.61%
3 года*
24.78%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXF и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.26%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.65%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		27.92%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%10.53%

Correlation

The correlation between EMXF and DBEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.84

The correlation between EMXF and DBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXF и DBEM

Секторы
EMXF
DBEM

Финансовые услуги

34.3%
17.9%

Технологии

33.4%
43.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
6.1%

Промышленность

5.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.4%

Здравоохранение

3.6%
2.5%

Сырьевые материалы

2.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.5%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Коммунальные услуги

0.6%
1.8%

Энергетика

0.0%
3.5%

Финансовые услуги

EMXF
34.3%
DBEM
17.9%

Технологии

EMXF
33.4%
DBEM
43.6%

Коммуникационные услуги

EMXF
8.5%
DBEM
6.1%

Промышленность

EMXF
5.6%
DBEM
6.7%

Потребительский циклический сектор

EMXF
5.2%
DBEM
8.4%

Здравоохранение

EMXF
3.6%
DBEM
2.5%

Сырьевые материалы

EMXF
2.8%
DBEM
6.0%

Потребительский защитный сектор

EMXF
2.6%
DBEM
2.5%

Недвижимость

EMXF
1.4%
DBEM
1.0%

Коммунальные услуги

EMXF
0.6%
DBEM
1.8%

Энергетика

EMXF
0.0%
DBEM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с SPEMEMXF с AVEMEMXF с VSGX
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

EMXF vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXFDBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.65

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.28

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

5.22

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

19.15

-6.22

EMXF vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXF и DBEM

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и DBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXFDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-33.51%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-10.51%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-15.12%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-30.48%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.21%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-11.66%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.86%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и DBEM

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) составляет 10.32%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что EMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXFDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

11.58%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

18.66%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

20.69%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

17.70%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

17.39%

+4.60%

Сравнение комиссий EMXF и DBEM

EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и DBEM

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности DBEM в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		2.06%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.67%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMXF and DBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBEM has higher volatility (11.58%) compared to EMXF (10.32%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs DBEM's -33.51%.

On 5-year performance, DBEM leads with 9.17% vs 7.11% for EMXF. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMXF has been the lower-risk option at 10.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEM has performed better with a 9.17% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

EMXF has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.06% for DBEM.

EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.66% for DBEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXF и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор