Сравнение EMXF с AVSE
EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMXF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMXF returned 18.26%/yr vs 20.63%/yr for AVSE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.33%/yr for AVSE.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и AVSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 20.14%, что значительно выше, чем у AVSE с доходностью 18.08%.
EMXF
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -4.52%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 20.14%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- —
AVSE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -6.44%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 18.08%
- 1 год
- 30.80%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMXF и AVSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 20.14% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -16.69% |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 18.08% | 32.54% | 8.29% | 16.01% | -14.43% |
Correlation
The correlation between EMXF and AVSE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between EMXF and AVSE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXF vs. AVSE — Ранг доходности на риск
EMXF
AVSE
Сравнение EMXF c AVSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMXF | AVSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.18 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 7.60 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMXF и AVSE
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и AVSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXF | AVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -26.28% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -14.17% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -17.68% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -9.88% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -6.77% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.06% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и AVSE
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) составляет 7.85%, в то время как у Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что EMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXF | AVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 10.22% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 21.17% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 23.18% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 18.90% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 18.90% | +3.10% |
Сравнение комиссий EMXF и AVSE
EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AVSE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и AVSE
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности AVSE в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.13% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 2.76% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EMXF and AVSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVSE has higher volatility (10.22%) compared to EMXF (7.85%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs AVSE's -26.28%.
On 3-year performance, AVSE leads with 20.63% vs 18.26% for EMXF. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMXF has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSE has performed better with a 20.63% return vs 18.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.33% for AVSE.
EMXF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.13% for AVSE.
EMXF is categorized as Emerging Markets Equities, while AVSE is Emerging Markets Diversified. EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.33% for AVSE.
EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMXF и AVSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор