PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXF с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXF с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EMXF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXF returned 7.15%/yr vs 11.28%/yr for ACWI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 24.76%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 12.13%.

EMXF

1 день
-1.30%
1 месяц
8.70%
С начала года
24.76%
6 месяцев
27.57%
1 год
47.21%
3 года*
21.67%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXF и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.76%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%9.84%

Correlation

The correlation between EMXF and ACWI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.70

The correlation between EMXF and ACWI shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMXF и ACWI

Секторы
EMXF
ACWI

Технологии

35.2%
29.4%

Финансовые услуги

32.2%
16.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.3%

Промышленность

5.5%
10.9%

Здравоохранение

4.2%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.0%

Сырьевые материалы

2.6%
3.7%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.6%
2.6%

Энергетика

0.0%
4.2%

Технологии

EMXF
35.2%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

EMXF
32.2%
ACWI
16.1%

Коммуникационные услуги

EMXF
8.0%
ACWI
9.0%

Потребительский циклический сектор

EMXF
5.7%
ACWI
9.3%

Промышленность

EMXF
5.5%
ACWI
10.9%

Здравоохранение

EMXF
4.2%
ACWI
8.1%

Потребительский защитный сектор

EMXF
2.9%
ACWI
5.0%

Сырьевые материалы

EMXF
2.6%
ACWI
3.7%

Недвижимость

EMXF
1.7%
ACWI
1.8%

Коммунальные услуги

EMXF
0.6%
ACWI
2.6%

Энергетика

EMXF
0.0%
ACWI
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с AVEMEMXF с SPEMEMXF с VSGX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

EMXF vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXFACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.29

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.17

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.01

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

13.53

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXF vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXFACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.29

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EMXF и ACWI

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXFACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-56.00%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-9.73%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-16.55%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-26.42%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.83%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-8.61%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.16%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и ACWI

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXFACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

3.93%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

10.29%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

12.78%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

16.05%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

17.11%

+4.66%

Сравнение комиссий EMXF и ACWI

EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и ACWI

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.75%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXF and ACWI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXF has higher volatility (8.10%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs ACWI's -56.00%.

On 5-year performance, ACWI leads with 11.28% vs 7.15% for EMXF. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACWI has performed better with a 11.28% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

EMXF has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.38% for ACWI.

EMXF is categorized as Emerging Markets Equities, while ACWI is Global Equities. EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.32% for ACWI.

EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXF и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор