PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с VIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с VIEIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) are both funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, EMXC returned 13.21%/yr vs 6.18%/yr for VIEIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for VIEIX.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью 14.43%.

EMXC

1 день
3.83%
1 месяц
10.65%
С начала года
42.50%
6 месяцев
47.59%
1 год
74.22%
3 года*
27.88%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

VIEIX

1 день
0.50%
1 месяц
6.16%
С начала года
14.43%
6 месяцев
13.24%
1 год
30.22%
3 года*
18.69%
5 лет*
6.18%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и VIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		42.50%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		14.43%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%7.34%

Correlation

The correlation between EMXC and VIEIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.64

The correlation between EMXC and VIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и VIEIX

Секторы
EMXC
VIEIX

Технологии

52.4%
19.8%

Финансовые услуги

17.4%
14.6%

Промышленность

6.9%
19.3%

Сырьевые материалы

6.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.7%

Энергетика

3.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Здравоохранение

1.8%
13.3%

Недвижимость

0.8%
6.0%

Технологии

EMXC
52.4%
VIEIX
19.8%

Финансовые услуги

EMXC
17.4%
VIEIX
14.6%

Промышленность

EMXC
6.9%
VIEIX
19.3%

Сырьевые материалы

EMXC
6.0%
VIEIX
4.2%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.1%
VIEIX
9.7%

Энергетика

EMXC
3.4%
VIEIX
5.1%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.0%
VIEIX
3.3%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
VIEIX
2.7%

Коммунальные услуги

EMXC
1.9%
VIEIX
2.0%

Здравоохранение

EMXC
1.8%
VIEIX
13.3%

Недвижимость

EMXC
0.8%
VIEIX
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPY

Доходность на риск

EMXC vs. VIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCVIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.58

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.22

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.27

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

2.74

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

9.63

+10.29

EMXC vs. VIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа VIEIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и VIEIX

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и VIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCVIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-58.03%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-10.25%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-26.84%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-36.32%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.55%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-13.82%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.92%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и VIEIX

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCVIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

6.48%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.16%

13.30%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

17.81%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

22.43%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

22.40%

-2.30%

Сравнение комиссий EMXC и VIEIX

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и VIEIX

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VIEIX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.56%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.02%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and VIEIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (13.30%) compared to VIEIX (6.48%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs VIEIX's -58.03%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и VIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор