PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMXC с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с RNEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 11.26%/yr vs 5.15%/yr for RNEM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 1.18%.

EMXC

1 день
-2.60%
1 месяц
-8.51%
6 месяцев
20.82%
С начала года
28.41%
1 год
49.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		28.41%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%10.75%

Correlation

The correlation between EMXC and RNEM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.72

The correlation between EMXC and RNEM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и RNEM

Секторы
EMXC
RNEM

Технологии

52.4%
6.4%

Финансовые услуги

17.4%
35.0%

Промышленность

6.9%
3.9%

Сырьевые материалы

6.0%
14.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.9%

Энергетика

3.4%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.0%

Коммунальные услуги

1.9%
3.5%

Здравоохранение

1.8%
4.5%

Недвижимость

0.8%
0.8%

Технологии

EMXC
52.4%
RNEM
6.4%

Финансовые услуги

EMXC
17.4%
RNEM
35.0%

Промышленность

EMXC
6.9%
RNEM
3.9%

Сырьевые материалы

EMXC
6.0%
RNEM
14.2%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.1%
RNEM
9.9%

Энергетика

EMXC
3.4%
RNEM
7.0%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.0%
RNEM
8.7%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
RNEM
6.0%

Коммунальные услуги

EMXC
1.9%
RNEM
3.5%

Здравоохранение

EMXC
1.8%
RNEM
4.5%

Недвижимость

EMXC
0.8%
RNEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

EMXC vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.26

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.46

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

0.30

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

0.81

+10.65

EMXC vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и RNEM

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-38.38%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-10.71%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-13.09%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-21.41%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-4.94%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-9.25%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.02%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и RNEM

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

3.16%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.92%

10.90%

+14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

12.50%

+14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

14.48%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

17.17%

+3.21%

Сравнение комиссий EMXC и RNEM

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и RNEM

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности RNEM в 2.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.07%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and RNEM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (11.85%) compared to RNEM (3.16%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.26% vs 5.15% for RNEM. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.26% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

RNEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 2.07% for EMXC.

EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.75% for RNEM.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор