PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXC с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

EMXC и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXC и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%.

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий EMXC и JPEM

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EMXC vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.69

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.30

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.35

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

9.34

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа JPEM равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.69

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Корреляция

Корреляция между EMXC и JPEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и JPEM

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и JPEM

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMXCJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-40.22%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-10.32%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-21.57%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-6.68%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-9.57%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.60%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и JPEM

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMXCJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

6.58%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

10.11%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

14.07%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

13.39%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

17.04%

+2.47%