PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXC с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EMXC и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXC и IBIT

2026 (YTD)20252024
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%35.14%4.90%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VEMAX
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EMXC и IBIT

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

EMXC vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

-0.44

+2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

-0.37

+3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

0.96

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

-0.35

+3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

-0.75

+14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-0.44

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между EMXC и IBIT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и IBIT

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и IBIT

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EMXCIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-49.36%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-49.36%

+34.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-45.80%

+35.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-14.18%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

23.27%

-19.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 10.61%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMXCIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

12.95%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

36.76%

-20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

45.40%

-24.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

51.21%

-34.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

51.21%

-31.70%