Сравнение EMXC с IBIT
EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EMXC returned 67.97% vs -39.82% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 37.89%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
EMXC
- 1 день
- -6.44%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 37.89%
- 6 месяцев
- 39.80%
- 1 год
- 67.97%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMXC и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 37.89% | 35.14% | 5.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EMXC and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between EMXC and IBIT shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXC vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EMXC
IBIT
Сравнение EMXC c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMXC | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.86 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | -0.77 | +5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.14 | -1.30 | +19.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMXC и IBIT
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -52.11% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -52.11% | +37.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -50.47% | +44.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -16.85% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 30.58% | -26.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и IBIT
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 13.18% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | 34.64% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 44.31% | -19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 50.22% | -31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 50.22% | -29.97% |
Сравнение комиссий EMXC и IBIT
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и IBIT
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.93% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMXC and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMXC has higher volatility (14.74%) compared to IBIT (13.18%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, EMXC leads with 67.97% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMXC has performed better with a 67.97% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.
EMXC has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for IBIT.
EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.25% for IBIT.
EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMXC и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор